Saturday 23 December 2017

Fx - خيارات غاما


انهيار غاما من الناحية الرياضية، تعد غاما أول مشتقة من الدلتا وتستخدم عند محاولة قياس حركة السعر لخيار ما، مقارنة بالمبلغ الذي يدخل فيه أو خارجه. في هذا الصدد، غاما هي المشتقة الثانية من سعر الخيارات فيما يتعلق سعر وندرلينجس. عندما يكون الخيار الذي يتم قياسه عميقا أو خارجا من المال، غاما صغيرة. عندما يكون الخيار قريب أو في المال، غاما هي في أكبر. حسابات غاما هي الأكثر دقة للتغيرات الصغيرة في سعر الأصل الأساسي. جميع الخيارات التي هي موقف طويل لديها غاما إيجابية، في حين أن جميع الخيارات القصيرة لديها غاما سلبية. سلوك غاما بما أن مقياس خيارات الخيارات صالح فقط لفترة قصيرة من الوقت، فإن غاما تعطي مديري المحفظة والتجار والمستثمرين الأفراد صورة أكثر دقة لكيفية تغير دلتا الخيارات بمرور الوقت مع تغير السعر الأساسي. على سبيل القياس للفيزياء، دلتا الخيار هو سرعته، في حين أن غاما من خيار تسارعه. غاما تنخفض، تقترب من الصفر، كخيار يحصل أعمق في المال، كما نهج دلتا واحد. كما أن غاما تقترب من الصفر كلما أصبح الخيار الأعمق خارج نطاق المال. غاما هي في أعلى مستوياتها تقريبا في المال. حساب غاما معقد ويتطلب برامج مالية أو جداول بيانات للعثور على قيمة دقيقة. ومع ذلك، يوضح ما يلي حساب تقريبي ل غاما. النظر في خيار الاتصال على المخزون الأساسي الذي يحتوي حاليا على دلتا من 0.4. إذا زادت قيمة السهم بمقدار 1، فإن الخيار سيزيد في القيمة بمقدار 0.40، وسوف تتغير أيضا دلتا. نفترض حدوث زيادة 1، ودلتا الخيارات الآن 0.53. ويمكن اعتبار هذا الفرق 0.13 في الدلتا قيمة تقريبية من غاما. غاما هو مقياس مهم لأنه يصحح لقضايا محدبة عند الانخراط في استراتيجيات التحوط. قد يكون بعض مدراء المحفظة أو التجار متورطين في محافظ من هذه القيم الكبيرة التي تحتاج إلى مزيد من الدقة عند المشاركة في التحوط. ويمكن استخدام مشتق من الدرجة الثالثة لون اسمه. اللون يقيس معدل التغير في غاما ومهم للحفاظ على محفظة غاما التحوط. الفوركس الإغريق والاستراتيجيات المستثمرين والتجار المهتمين في سوق الصرف الأجنبي لديها مجموعة متنوعة من المنتجات التي للاختيار. خيارات. والتي ترتبط عادة بسوق الأسهم. ويمكن أيضا أن تطبق على سوق الفوركس. هذه المقالة سوف تشرح بإيجاز ما هي خيارات الفوركس، وتوفر مقدمة لكيفية استخدام مختلف الإغريق لتحديد المخاطر وتقييم مواقف الخيارات. خيارات الفوركس توفر خيارات الفوركس التعرض لحركات معدل في بعض العملات الأكثر تداولا على نطاق واسع، وذلك باستخدام نفس التقنيات التي يستخدمها المستثمرون في الأسهم وخيارات الفهرس . مثل الخيارات الأخرى، يتم استخدام خيارات الفوركس من قبل التجار للحد من المخاطر وزيادة الأرباح المحتملة. يمكن للمتداولين الاختيار بين خيارات كالبوت التقليدية، أو تداول خيار الدفع الواحد (سبوت). وتعطي الخيارات التقليدية للمشتري الحق، وليس الالتزام، في شراء خيار من البائع بسعر ووقت محدد سلفا. وعادة ما يكون للخيارات التقليدية أقساط أقل من خيارات سبوت. تسمح خيارات سبوت للمتداولين بتخمين نشاط السعر لتاريخ محدد في المستقبل إذا كان التاجر صحيحا، فسيحصل على تعويضات نقدية. كل من الخيارات التقليدية و سبوت تحمل قسط - التكلفة الإجمالية للخيار. أحد أساليب التحليل الأساسية المستخدمة في تداول الخيارات - سواء للأسهم أو العقود الآجلة أو الفوركس - هو الإغريق: قياسات المخاطر التي ينطوي عليها عقد الخيارات فيما يتعلق ببعض المتغيرات الأساسية. (لمزيد من المعلومات، انظر التعرف على الإغريق). دلتا - الحساسية ل وندرلينجس السعر دلتا، الخيارات الأكثر شعبية اليونانية، يقيس حساسية سعر الخيارات بالنسبة للتغيرات في سعر الأصول الأساسية، وعدد من النقاط أن سعر الخيارات ومن المتوقع أن يتحرك لكل تغيير نقطة واحدة في السوق الكامنة. دلتا مهمة لأنها توفر مؤشرا لكيفية تغير قيمة الخيارات فيما يتعلق بتقلبات الأسعار في الأداة الأساسية، على افتراض أن جميع المتغيرات الأخرى تبقى كما هي. يتم عرض دلتا عادة كقيمة عددية بين 0.0 و 1.0 لخيارات الاتصال. و 0.0 و -1.0 لخيارات وضع. وبعبارة أخرى، فإن الخيار دلتا تكون دائما إيجابية للمكالمات والسلبية لوضع. وتجدر الإشارة إلى أن قيم الدلتا يمكن أن تمثل أيضا كأرقام كاملة تتراوح بين 0.0 و 100 بالنسبة لخيارات الاتصال و 0.0 إلى -100 بالنسبة لخيارات الوضع، بدلا من استخدام الكسور العشرية. خيارات الدعوة التي هي خارج من المال سوف يكون دلتا القيم تقترب 0.0 في المال خيارات الدعوة سيكون لها دلتا القيم التي هي قريبة من 1.0. (للحصول على قراءة ذات صلة، انظر استخدام خيارات أدوات للتجارة الفوركس الصرف الأجنبي بقعة). فيغا - الحساسية ل أوندرلينجس التقلب التقلب هو قياس كمية والسرعة التي يتحرك السعر صعودا وهبوطا، وغالبا ما يقوم على التغييرات في (الأخيرة ) أعلى وأدنى الأسعار التاريخية في أداة التداول، مثل زوج العملات. فيغا. اليونانية الوحيدة التي لا تمثلها رسالة يونانية، يقيس حساسية الخيارات للتغيرات في تقلب الأصول الأساسية. يمثل فيغا المبلغ الذي يتغير فيه سعر الخيارات استجابة لتغير واحد في تقلبات السوق الكامنة. وكلما ازدادت المدة حتى انتهاء الصلاحية، كلما زاد تأثير التقلبات المتزايدة على سعر الخيارات. ونظرا لأن زيادة التقلبات تعني أن الأداة الأساسية هي الأكثر احتمالا لتجربة قيم متطرفة، فإن زيادة التقلبات ستزيد من قيمة الخيار، وعلى العكس من ذلك فإن الانخفاض في التقلب سيؤثر سلبا على قيمة الخيار. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر الخيارات في العقود الآجلة: عالم من الأرباح المحتملة.) غاما - حساسية ل دلتا غاما يقيس حساسية دلتا ردا على تغيرات الأسعار في الأداة الأساسية. تشیر غاما إلی کیفیة تغییر الدلتا مقارنة بتغیر السعر في السعر الأساسي. وبما أن قيم الدلتا تتغير بمعدلات مختلفة، فإن غاما تستخدم لقياس الدلتا وتحليلها. يستخدم غاما لتحديد مدى استقرار الخيارات دلتا أعلى قيم غاما تشير إلى أن دلتا يمكن أن تتغير بشكل كبير في استجابة لحركات صغيرة حتى في سعر وندرلينجس. تزداد غاما عندما تصبح الخيارات في المال، وتنخفض مع خيارات تصبح داخل أو خارج المال. عادة ما تكون قيم غاما أصغر من تاريخ انتهاء الصلاحية: فالخيارات ذات فترات انتهاء أطول تكون أقل حساسية لتغيرات الدلتا. ومع اقتراب انتهاء الصلاحية، تكون قيم غاما أكبر عادة لأن تغيرات دلتا لها تأثير أكبر. (للحصول على القراءة ذات الصلة، انظر المتداول خيارات ليب.) ثيتا - حساسية لتضاؤل ​​الوقت ثيتا يقيس الوقت تسوس خيار - المبلغ النظري الدولار الذي يفقد خيار كل يوم مع مرور الوقت، على افتراض عدم وجود أي تغييرات في السعر أو تقلب الأساس. ثيتا يزيد عندما الخيارات هي في المال ثيتا تنخفض عندما تكون الخيارات في وخارج المال. المكالمات الطويلة وطويلة يضع وعادة ما يكون سلبية ثيتا المكالمات القصيرة ووضع قصيرة سيكون ثيتا إيجابية. وبالمقارنة، فإن الأدوات التي لا تتلاشى قيمتها بمرور الوقت، مثل المخزونات، لن يكون لها ثيتا. ويمكن التعبير عن قيمة الخيار بقيمته الجوهرية وقيمته الزمنية. القيمة الجوهرية تمثل قيمة الدولار المكتسبة إذا كان الخيار يمارس على الفور: هو الفرق بين سعر الإضراب من الخيار والسعر الفعلي أوندرلينجس. القيمة الزمنية للخيارات، من ناحية أخرى، هي دالة للوقت المتبقي حتى انتهاء الصلاحية ومدى إغلاق سعر الإضراب للخيارات. ان الاضمحلال الزمني الذي يمثله ثيتا ليس ثابتا حيث يزداد المعدل مع اقتراب انتهاء الصلاحية. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر إنز أند أوتس أوف سلينغ أوبتيونس.) استخدام الإغريق في استراتيجيات خيارات الفوركس وبالمثل إلى خيارات الأسهم. يمكن استخدام خيارات الفوركس إما لكسب المال أو تقليل المخاطر في المراكز القائمة. وتوفر الخيارات وسيلة لدخول سوق الصرف الأجنبي ذات المخاطر المحدودة. تقتصر الخسائر عادة على مبلغ المال المدفوع مقابل العلاوة. ويمكن أن تكون إمكانية الارتفاع أعلى بكثير من أي خسارة في الأقساط، مما يجعل نسبة المخاطر إلى المكافأة إيجابية. كما يتم استخدام خيارات الفوركس للتحوط ضد مراكز الصرف األجنبي القائمة. ونظرا لأن خيارات الفوركس تعطي حامل الحق، وليس الالتزام، لشراء أو بيع زوج العملات بسعر صرف محدد ووقت محدد في المستقبل، يمكن استخدامها للحماية من الخسائر المحتملة في الوظائف القائمة. ما إذا كان التاجر طويل أو قصير زوج العملات الأجنبية، وخيارات الفوركس يمكن استخدامها لحماية التاجر من المخاطر، في حين يعطي غرفة موقف القائمة للتحرك دون الحصول على توقفت. (لمزيد من المعلومات، انظر مخاطر الإزاحة مع الخيارات، العقود الآجلة، وصناديق التحوط). الخط السفلي الإغريق أداة هامة لجميع الخيارات التجار، ويمكن أن تكون مفيدة في تحديد وتجنب المخاطر في مواقف الخيارات الفردية أو في خيارات المحافظ. الإغريق يمكن تطبيقها في استراتيجيات معقدة تنطوي على النمذجة الرياضية، عموما باستخدام البرمجيات التي تتوفر من خلال منصات التداول أو البائعين الملكية. بدلا من ذلك، يمكن للمتداولين خيارات الفوركس استخدام واحد فقط أو اثنين من اليونانيين لتأكيد قرارات الاستثمار. بسبب تعقيدها، واليونان يطالبون الصبر والممارسة من أجل تحقيق كامل إمكاناتهم كجزء من استراتيجية الخيارات الشاملة. استخدام الإغريق لأي نوع من تحليل الخيارات يمكن أن تساعد التجار تحديد حساسية الخيارات للتغيرات السعر والتذبذب، ولمرور الوقت. (لمزيد من المعلومات، راجع أساسيات خيارات الشراء.) ملاحظة. هذه المقالة هي مقدمة لمفاهيم التداول المتقدمة، وليس المقصود منها أن تكون بمثابة دليل شامل لخيارات التداول. الخيارات معقدة ويجب دراستها وفهمها بدقة قبل الدخول في أي صفقات أو مواقف فعلية. يجب على التجار والمستثمرين استشارة وسيط. المستشار المالي أو غيرها من المهنيين الماليين المؤهلين قبل وضع أي trades. Option غاما و غاما من خيار يشير إلى كيفية دلتا الخيار سيتغير نسبة إلى خطوة 1 نقطة في الأصول الأساسية. وبعبارة أخرى، فإن غاما يظهر حساسية دلتاس الخيار لتغيرات أسعار السوق. غاما مهم لأنه يظهر لنا مدى سرعة دينا موقفنا سيتغير مع تغير سعر السوق من الأصول الأساسية. تذكر: واحدة من الأشياء دلتا يخبرنا خيار فعال عدد العقود الأساسية نحن لونغشورت. لذلك، فإن غاما تخبرنا مدى سرعة موقفنا الأساسي الفعال سيتغير. وبعبارة أخرى، تظهر غاما مدى تقلب خيار ما بالنسبة لحركات الأصول الأساسية. لذلك، من خلال مشاهدة غاما الخاص بك وسوف تتيح لك معرفة مدى كبير الدلتا الخاص بك (المخاطر موقف) يتغير. يظهر الرسم البياني أعلاه غاما مقابل السعر الأساسي ل 3 أسعار إضراب مختلفة. يمكنك أن ترى أن غاما يزيد كما يتحرك الخيار من كونها في المال تصل إلى ذروتها عندما يكون الخيار هو في المال. ثم كما يتحرك الخيار خارج من المال غاما ثم ينخفض. ملاحظة: قيمة غاما هي نفسها للمكالمات كما يضع. إذا كنت طويلة مكالمة أو وضع، فإن جاما يكون عدد إيجابي. إذا كنت قصيرة مكالمة أو وضع، فإن جاما يكون عدد سلبي. عندما كنت غوماكوت كوتلونغ، موقفك سوف تصبح كوتلونجركوت كما يزيد سعر الأصول الأساسية و كوتشورتركوت كما ينخفض ​​السعر الأساسي. على العكس من ذلك، إذا كنت تبيع الخيارات، وبالتالي فهي غاماكوت كوتشورت، سيصبح وضعك أقصر مع ارتفاع السعر الأساسي وأطول مع الانخفاض الأساسي. هذا هو التمييز المهم بين بين طويلة أو خيارات قصيرة - كل من المكالمات ويضع. وهذا هو، عندما كنت طويلا خيار (غاما طويلة) تريد السوق للتحرك. كما يزيد السعر الأساسي، تصبح أطول، مما يعزز موقف طويل الخاص بك حديثا. إذا كان كونتونغ غاماكوت يعني أنك تريد الحركات في الأصول الأساسية، ثم كوتشوت غاماكوت يعني أنك لا تريد سعر الأصول الأساسية للتحرك. وسيصبح وضع غاما القصير أقصر مع ارتفاع سعر الأصل الأساسي. كما تتجمع السوق، كنت على نحو فعال بيع المزيد والمزيد من الأصول الأساسية كما يصبح دلتا أكثر سلبية. لونغ غاما ترادينغ نلقي نظرة على هذا الفيديو من أوبتيونس ونفيرزيتي. أنه يوفر لمحة عامة عن مفهوم غاما للتجارة. التعليقات (29) أروين 17 يوليه 2014 الساعة 01:30 ص شرحك واضح جدا :-) بيتر 17 يوليو 2014 في 12:52 ص عندما موقفكم هو كوتلونغ غاماكوت فهذا يعني أن الحركات الصعودية في السعر الأساسي زيادة دلتا الخاص بك (أطول ). على العكس من ذلك، التحركات الهبوطية في السعر الأساسي تقلل من وضعية دلتا (أقصر). في ما سبق، كما المسيرات السوق وموقفك يصبح أطول في دلتا يجب أن تبيع الكامنة وراء البقاء دلتا محايدة. كما يبدأ السوق في بيع قبالة، ثم تصبح أقصر تتطلب منك إعادة شراء دلتا. لذلك، كما المسيرات السوق، you039re بيع في ذلك - عندما يسقط you039re شرائه مرة أخرى. إذا تم ذلك بكميات كبيرة فإنه يمكن أن يكون لها تأثير على تقييد حركة الأسهم. العكس هو الصحيح ل غاما قصيرة كما يتجمع السوق، دلتا موقفك يصبح أقصر و you039ll تحتاج إلى التحوط عن طريق شراء الأسهم. في هذه الحالة you039re شراء كما المسيرات السوق لتوسيع دلتا الخاص بك وبيع كما ينخفض ​​السوق. هل هذا التفسير مساعدة أروين 16 يوليه 2014 في 02:38 ص مرحبا بيتر، لدي سؤال حول العلاقة بين كوتابيتا محايدة دلتا ديتايلكوت و كوتفولاتيليتي حركات. إذا أراد المشارك في السوق الحفاظ على موقف محايد دلتا (صافي غاما الإيجابية) من خلال عمل شراء وبيع عدد كبير من الأسهم، ثم هذا يخفف من التقلبات. إذا أراد المشارك في السوق الحفاظ على موقف محايد دلتا (صافي غاما السلبية) من خلال عمل شراء وبيع عدد كبير من الأسهم، ثم وهذا يزيد من التقلبات. أنا لست واضحا جدا عن العلاقة وراءها. هل يمكن أن يرجى إعطاء بعض التفسير شكرا جزيلا لك أروين 13 يوليو 2014 في 02:28 ص الآن، وأنا أفهم أن، من وجهة نظر البائع 039، والموقف القصير لا قيمة لها. بيتر يوليو 12th، 2014 في 4:45 صباحا عند شراء خيار تدفع قسط (سعر الخيار) للبائع الخيار بحيث البائع الخيار تتلقى قسط في وقت التجارة. مع موقف قصير، وتريد سعر الخيار لتقليل، من الناحية المثالية إلى الصفر، وعند هذه النقطة سيكون الخيار لا قيمة لها. وبمجرد أن تنتهي صلاحية الخيار لا قيمة لها، أنت، وقد استفاد الخيار البائع من خلال الاحتفاظ قسط المستلمة من قبل المشتري من الخيار. إذا زاد سعر الخيار، قد ينتهي بك المطاف شراء الخيار مرة أخرى (إلى مربع من موقفك القصير) بسعر أعلى من ما كنت بيعه ل، مما يعني أنك سوف تجعل الخسارة في هذا الوضع. اسمحوا لي أن أعرف إذا كان أي شيء لا يزال غير واضح. أروين 12 يوليه 2014 في 02:16 ص أجبت على سؤال Darryl039 في 4.30.2012. قلت كوتيف كنت قصيرة الموقف لا يزال لا قيمة لها، ومع ذلك، يمكنك تحقيق ربح - كونه قسط تلقى لبيع الخيار. لكن أنا الخلط. إذا كان الموقف قصير، يمكننا تحقيق الربح. ولكن لماذا الموقف لا يزال لا قيمة لها كيف تفسر هذا بيتر 23rd، 2014 في 6:56 وأنا قصيرة تقلبات غاما تقلب عادة تريد تقلبات وحركات السوق لتبقى مستقرة حتى إذا كانت فجوات السوق كبيرة وكنت قصيرة غاما والدلتا محايدة سوف تفقد مال. ومع ذلك، يمكنك أن تكون قصيرة غاما وأيضا دلتا قصيرة أي خيار المكالمة عارية قصيرة. في هذه الحالة إذا كانت فجوات السوق مفتوحة أقل من المرجح أن يكون كسب المال في هذه الحالة. أفاتار رودي 20 أبريل 2014 في 03:27 ص ماذا لو جاما قصيرة وفجوة مفتوحة في السوق أسفل أنا جعل الخسارة أو الربح بيتر أبريل 30th، 2012 في 7:25 بيإم موقف دلتا دلتا x حجم العقد × عدد عقود الخيار. في مشاركة تشارلي، ذكر أن حجم العقد كان 10mt (راجع للشغل، وأنا don039t تعرف ما هو مت، ولكن دعونا039s مجرد التعامل معها على أنها بعض وحدة قياسية) مع خيار دلتا يجري -0.2138 على 100 خيارات المكالمة قصيرة. لذا، -0.2138 × 10 × 100 213. بالنسبة لطرح الخيار الخاص بك - في كلتا الحالتين، سواء كنت039re طويلة أو قصيرة الخيار دلتا تقترب 0 مع زيادة السعر الأساسي. موقف لونغشورت الخاص بك يحدد ما إذا كانت دلتا الخاص بك سوف تقترب 0 من عدد إيجابي أو رقم سلبي. أيضا، مفهوم إيتموتم non39 تعتمد على موقف لونغشورت الخاص بك إما. إذا كان وضع لديها سعر الإضراب من 90 والسهم ينتهي عند 100 ثم الخيار هو أوتم الخيار. إذا كنت طويلا في تاريخ انتهاء الصلاحية موقفك لا قيمة لها وفقدان هو قسط. إذا كنت قصيرة الموقف لا يزال لا قيمة لها، ومع ذلك، يمكنك تحقيق الربح - يجري قسط تلقي لبيع الخيار. اسمحوا لي أن أعرف إذا كان أي شيء غير واضح. أفاتار داريل 30 أبريل 2012 في 04:37 م I039m جديد إلى غريكس وأراد أن تلتقط على التعليق الأخير. لماذا إذا دلتا هو -0.2138، لماذا تشتري 213 الكثير بدلا من 21 وبالإضافة إلى ذلك، 039I. e. لفترة طويلة إذا كان السعر الأساسي زيادة من 50 إلى 60 سوف دلتا الانتقال من -0.40 إلى -0.20 (أطول) 039. - أنا وندرتساند هذا الخيار يتحرك المزيد من أوتم وحتى دلتا يتحرك أقرب إلى الصفر. 039 من أجل وضع قصيرة يتم عكس دلتا. حيث أن السعر الأساسي يذهب من 50 إلى 60 سوف دلتا قصيرة المدى من 0.40 إلى 0.20 (أقصر) 039. - إذا i039m قصيرة وضع والأسعار الكامنة يزيد ثم don039t خياري أقرب أقرب إلى إيتم أكثر إيتم، لذلك don039t بلدي زيادة دلتا بيتر 26 مارس 2012 في 08:58 م إذا كان حجم العقد هو 10mt ثم دلتا موقف الخاص بك، وهو المبلغ التي تحتاج إلى التحوط هو 213 عقود (أسهم). تغيير القيمة إلى وضعك وفقا ل isn039t دلتا مع كوتيفريكوت 1 نقطة نقل - فقط مع الأول. لأنه، كما أشار you039ve سوف دلتا نفسها تتغير كما التغييرات الأساسية، والتي تعطى من قبل غاما. حتى بعد أن انتقلت الكامنة وراء 1 نقطة سيكون لديك دلتا جديدة وقيمة غاما. أيضا، غاما هو أساس خطوة 1 نقطة إلا إذا تم تحديده ك 1 غاما. أفاتار تشارلي 23 مارس 2012 الساعة 12:54 ص مرحبا بيتر، ولدي برنامج جديد للخيارات بورتفوليوبرسينغ، ومع وظيفة لدي على دلتا هو -0.2138 (قصيرة مكالمة) و غاما -0.0158. إذا أنا 100 الكثير من المكالمة (حجم العقد 10mt) ثم أن تكون دلتا المتحوط أنا بحاجة لشراء 21 الكثير. كما أفهم بشكل صحيح، الدلتا يعني أيضا أن قيمة موقفي سوف تنخفض بنسبة 213 مع كل علامة صعودا. ومع ذلك في هذه الحالة فإن غاما من -0.0158 يعني أن بلدي دلتا أقصر من -1.58 الكثير كل نقطة أعلى ليس كل علامة أعلى (أوثروسي غاما ستكون كبيرة جدا). قيمة غاما للتجارة يقول -15.8 التي أعتقد أن الدلتا سوف تنخفض هذه القيمة لكل خطوة صعودا يمكنك أن تساعد. أنت توافق مربكة أن دلتا هو الأساس خطوة واحدة القراد وأساس غاما 1 التحرك نافي 10 فبراير 2012 في 12:53 ص العمل العظيم بيتر بيتر 5 نوفمبر 2011 في 04:06 ص نعم، أن 0339 صحيح. كل من المكالمات و يضع لها نفس قيمة غاما، والتي سوف تقلل أي جانب من أجهزة الصراف الآلي. أفاتار ريك 4 نوفمبر 2011 في 08:45 ص مرحبا أريد ملاحظاتك إذا كانت المكالمة، أوتم في البداية، ثم سعر السهم تقترب من سعر التمرين، فإن غاما زيادة، عندما المكالمة في المال، وانخفاض جاما إذا وضعت ، في البداية أوتم، ثم إذا كان سعر السهم ينخفض، وسوف تزيد غاما، وعندما وضعت في المال، وسوف تنخفض جاما إذا كان السهم لا يزال ينخفض ​​أنا أقول الأشياء الصحيحة بيتر 5 يونيو 2011 في 05:55 ص مرحبا Peter87 ، قد يساعد على إلقاء نظرة على الرسوم البيانية دلتا على صفحة دلتا الخيار. نلقي نظرة على بوت دلتا مقابل الرسم البياني للسعر الأساسي. وهذا يمثل وضع طويل - حتى مجرد عكس الأرقام لوضع قصيرة. أي. لفترة طويلة إذا كان السعر الأساسي زيادة من 50 إلى 60 سوف دلتا تذهب من -0.40 إلى -0.20 (أطول). لوضع قصيرة يتم عكس دلتا. حيث أن السعر الأساسي يذهب من 50 إلى 60 سوف دلتا قصيرة المدى من 0.40 إلى 0.20 (أقصر). أفاتار بيتر 87 4 يونيو 2011 في 08:06 ص شكرا على الإجابة التفصيلية والسريعة حصلت على الجزء المتعلق المكالمات ويدوم طويلا ولكن ليس الجزء مع يضع قصيرة: وضع قصيرة لديها مقعرة (والسلبية) دفع قبالة الشخصية. لذلك كلما ارتفعت القيمة الأساسية كلما زادت مقاربات خط الدفع المحور السيني الذي يعني أن المنحدر (لتغ دلتا) يصبح أكبر (نهج أقل سلبية 0). أن 039s لماذا أنا don039t الحصول عليه أن الموقف في وضع قصيرة يصبح أقصر عندما يزيد السعر الأساسي. في رأيي يصبح موقف أقل أقصر (يصبح أطول). ولكن أعتقد أنه يجب أن يكون هناك بعض الأخطاء المنطق في حججي. -) بيتر 4 يونيو 2011 في 06:36 ص دلتا يعتمد على خيار خيارات الدعوة لديها موقف دلتا ووضع خيارات لها دلتا سلبية. لذلك، إذا كنت كوتسلكوت خيار الدعوة مع دينا السلبية ووضع دلتا الدلتا. الآن، بالنظر إلى أن غاما إيجابية لكل من المكالمات ويضع، إذا كنت تبيع خيارا الخاص بك مع غاما وبالتالي يكون سلبيا. عندما you039re قصيرة خيار، وبالتالي قصيرة غاما كل مكالمة قصيرة وطريقة قصيرة سوف كوتلوسيكوت دلتا كما ترتفع الأسعار الكامنة - وهذا يشار أيضا إلى كونها كوشورتيركوت. للحصول على خيار المكالمة، كما يرتفع السعر الأساسي الخيار نفسه يصبح أكثر في المال، وبالتالي فإن دلتا تتحرك من 0 إلى 1. ولكن إذا كنت كوتشورتكوت الدعوة العكس يحدث ما يعني أن الخيار دلتا من موقفكم سوف الانتقال من 0 إلى -1 (الحصول على أقصر). بالنسبة لخيار الخيار، حيث أن السعر الأساسي يرتفع الخيار نفسه يكون أكثر من خارج المال، وبالتالي فإن دلتا تتحرك من -1 إلى 0 (الحصول على أطول). ولكن إذا كنت كوشورتكوت وضع العكس يحدث مينغ أن الخيار دلتا موقفكم سوف تتحرك من 1 إلى 0 (الحصول على أقصر). واسمحوا لي أن أعرف إذا كان هذا غير واضح. بيتر 87 3 يونيو 2011 في 02:47 م I039m مبتدئ في خيارات ولكن فهم تقريبا المادة بأكملها. ما أنا فقط don039t فهم هو هذا: كوتكونفيرزيلي، إذا كنت تبيع الخيارات، وبالتالي كوتشورت غاماكوت، موقفك سوف تصبح أقصر مع ارتفاع السعر الأساسي. كوت دلتا (كما المشتقة الأولى) هو سلبي وينمو مع زيادة السعر الكامنة، لذلك يصبح أقل سلبية مما يعني كوتس قصيرة الأجل لتغوت كوتور لونغكوت. أود أن نقدر تعليقاتك بيتر 3 نوفمبر 2010 في 04:54 ص هل أنت تتحدث عن الفيديو على هذا الموقع أعلاه أن039s حيث أقول أقول لك نظرة على هذا فيدوكوت. ثم أقدم وصلة لموقع أو. الفيديو أعلاه على موقع كوتيسكوت يفعل بالفعل أكثر من كوتدسكريبكوت ما غاما هو وشرح على التداول غاما. واسمحوا لي أن أعرف إذا كنت قد غاب عن شيء أو إذا كنت تعتقد أن الفيديو أعلاه غير صحيح. trader1 نوفمبر 2، 2010 في 11:20 بعد الظهر أنا النقر على الرابط كوتيفتيونس ونيفرسيتيكوت تحت عنوان تداول غاما طويلة، ويقول يمكنك مشاهدة الفيديو الذي يعطي لمحة عامة عن تداول غاما. بدلا من الفيديو الذي يعطي وجهة نظر أكثر من غاما، بل هو 100 في المئة فيديو المبيعات للخيارات الجامعة. لم يتم ذكر أي غاما. رواغ. سام 28 يوليو 2010 في 09:06 م أنت على حق. دلتا من وضع ينخفض ​​وظيفة من -1 إلى 0 مع ارتفاع سعر السهم. كنت أفكر من حيث القيمة المطلقة للدلتا. بيتر 28 يوليو 2010 في 06:10 م مرحبا سام، it039s سؤالا جيدا. عليك أن تتذكر أن دلتا put039s سلبية حتى مع غاما إيجابية وزيادة سعر السهم دلتا من وضع يصبح أقل سلبية - أو كوتلونجركوت. وكلما ارتفع السهم كلما اقتربت دلتا put039s من الصفر حيث يتم إضافة المزيد من غاما إليها. خيارات الاتصال، مع دلتا إيجابية و غاما إيجابية سوف أيضا يقتبس لوندكوت مع ارتفاع سعر السهم. وكلما ارتفع السهم بعيدا عن سعر الإضراب كلما اقترب من خيار الدعوة039s دلتا 1. سام 28 يوليو 2010 في 4:14 بعد الظهر قد يكون في عداد المفقودين شيئا. رياضيا، غاما هو دائما إيجابية لكل من الدعوة ووضعها. ولكن مع ارتفاع سعر السهم، يجب أن يكون tnn039t وضع غاما السلبية كما الرسم البياني لوضع دلتا مقابل سعر السهم آخذ في التناقص يرجى شخص ما سيث بيكر 9 فبراير 2010 في 03:04 بعد الظهر هذا هو الاشياء المثيرة للاهتمام. أستخدم غوغل لمساعدتي في العثور على أشياء حول الخيارات. موقع بارد واحد لديه نهج مختلف - يدعون أن ليس لديهم رأي في السوق. بدلا من ذلك، أنها تعمل معكم على أي نوع من التجارة لجعل، على أساس الإغريق، وما إلى ذلك قد تهجئة هذا الخطأ، ولكن أعتقد أن it039s تيمفوروبتيونس بيتر 8 أكتوبر 2009 في 07:05 م مرحبا أنتوني، أوافق على أن الفيديو don039t النزول إلى بداية جيدة. أربط مباشرة بالفيديو على موقع أو. قاموا بتغيير الفيديو إلى ما كان لديهم سابقا في السابق، والذي قدم مقدمة أطول. في بداية الفيديو رون بدأ بالفعل مناقشة كوتشورت غاماكوت، حيث إذا كنت غاما قصيرة والسوق يتراجع موقفك يحصل كوتلونجركوت أي موقف دلتا الخاص ينمو. أن 039s ما يعنيه عندما يقول كوتيبويينغ دلتاسكوت على الطريق إلى أسفل. هل تعتقد أن وصفي (وليس الفيديو) أعلاه يختلف عما كنت 039 قراءة في مكان آخر إذا كان الأمر كذلك، اسمحوا لي أن أعرف أين التناقض وإذا I039m خطأ I039ll تصحيح المحتوى وفقا لذلك. شكرا على ردود الفعل أنتوني 7 أكتوبر 2009 في 10:39 م أنا أتعلم خيارات التجارة من قبل اليونان (دلتا، غاما، ثيتا، فيغا) ولكن تداولت خيارات لسنوات عديدة. لقد بحثت عن العديد من التعاريف وأنا أفعل دورة على الانترنت. هذا التعريف هنا والفيديو اللاحق هو إلى حد بعيد الأكثر مربكة لقد تأتي من أي وقت مضى عبر. يبدأ الفيديو مع كوتين معنى في الطريق إلى أسفل، لدينا موقف غاما قصيرة يشتري الدلتا بالنسبة لنا. مثل. كيف في هيك يمكن للشخص الذي يحاول فهم غاما كتعريف تبدأ في فهم هذا. بيتر 20 سبتمبر 2009 في 08:09 م شكرا لهذا الاقتراح. مقدر جدا. I039ll يكتب شيئا على دلتا التداول محايد وأكثر قليلا على غاما سلخ فروة الرأس. هودي 20 سبتمبر 2009 في 10:38 وأنا لدي معرفة أساسية من الخيارات شراء وبيع المكالمات ويضع. وسأكون ممتنا لو أضيفت شرح أكثر تفصيلا في غاما والدلتا التداول. ما زلت مشوشة حول كيفية عمل التداول غاما. اضف تعليق

No comments:

Post a Comment